四択問題
分野:金融
下表のファンドAおよびファンドBのパフォーマンス評価指標に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- (ア)3.0 ・(イ)ファンドA
- (ア)3.0 ・(イ)ファンドB
- (ア)3.3 ・(イ)ファンドA
- (ア)3.3 ・(イ)ファンドB
解答
2
解説
シャープレシオは投資の効率性を示す指標です。投資効率(パフォーマンス)に比例して数値が増減します。計算式は以下のとおりです。
シャープレシオ=(ポートフォリオの収益率-無リスク金利)÷ポートフォリオの標準偏差
ファンドAのシャープレシオ=(10%-1%)÷3%=3.0
ファンドBのシャープレシオ=(9%-1%)÷2%=4.0
ファンドAのシャープレシオは3.0、ファンドBのシャープレシオは4.0、ファンドAとファンドBを比べるとファンドBのほうが投資効率が高いといえます。
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