三択問題
分野：金融
相関係数が【？】である2資産に投資するポートフォリオにおいては、両資産が同一の値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は得られない。
- －1
- 0
- ＋1
解答
3
解説
異なる2つの資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が＋1になる場合、2つの資産の値動きが全く同じになるため、分散投資の効果（リスクの低減）はありません。
逆に、2資産間の相関係数が－1になる場合、2つの資産の値動きが正反対になるため、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの低減）は最大になります。
- 相関係数＋1：2つの資産の値動きが全く同じ（＝分散投資の効果はゼロ）
- 相関係数0：2つの資産の値動きに規則性なし
- 相関係数－1：2つの資産の値動きが正反対（＝分散投資の効果は最大）
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